PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ET с NATO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ET с NATO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ET (Energy Transfer LP) is a stock, while NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Over the past year, ET returned 11.20% vs 19.28% for NATO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ET и NATO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 5.66%.

ET

1 день
-0.84%
1 месяц
-6.15%
С начала года
18.84%
6 месяцев
18.77%
1 год
11.20%
3 года*
23.21%
5 лет*
19.85%
10 лет*
12.78%

NATO

1 день
1.51%
1 месяц
7.55%
С начала года
5.66%
6 месяцев
8.79%
1 год
19.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и NATO

2026 (YTD)20252024
ET
Energy Transfer LP		18.84%-9.37%22.00%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		5.66%50.95%0.51%

Correlation

The correlation between ET and NATO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.15

The correlation between ET and NATO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

Themes Transatlantic Defense ETF

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP
Часто сравнивают с NATO:
NATO с SHLDNATO с EUADNATO с ITANATO с NATO.LNATO с ASWC.DENATO с XARNATO с SPY

Доходность на риск

ET vs. NATO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NATO
Ранг доходности на риск NATO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c NATO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETNATODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.90

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.43

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

2.99

-0.08

ET vs. NATO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NATO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и NATO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ET и NATO

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и NATO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETNATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-15.99%

-71.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-15.99%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-8.61%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.72%

-3.84%

-21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

6.46%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и NATO

Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.85%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETNATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

8.59%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

18.36%

-6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

21.45%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

22.80%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

22.80%

+12.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и NATO

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности NATO в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		7.06%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
NATO
Themes Transatlantic Defense ETF		0.43%0.45%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ET and NATO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NATO has higher volatility (8.59%) compared to ET (4.85%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs NATO's -15.99%.

NATO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и NATO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор