Сравнение ESUM с VTI
ESUM (Eventide US Market ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESUM is actively managed, while VTI is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESUM показывает доходность 12.33%, а VTI немного ниже – 11.72%.
ESUM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам ESUM и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.33% | 1.23% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 5.96% |
Correlation
The correlation between ESUM and VTI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. VTI — Ранг доходности на риск
ESUM
VTI
Сравнение ESUM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.51 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ESUM и VTI
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -55.45% | +47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.26% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -8.03% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 12.17% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 17.40% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 18.30% | -4.54% |
Сравнение комиссий ESUM и VTI
ESUM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и VTI
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and VTI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.
VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.57% for ESUM.
They also come from different issuers: Eventide and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор