Сравнение ESUM с UJUN
ESUM (Eventide US Market ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. ESUM is actively managed, while UJUN is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и UJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.
ESUM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UJUN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и UJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.33% | 1.23% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 3.46% | 3.07% |
Correlation
The correlation between ESUM and UJUN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. UJUN — Ранг доходности на риск
ESUM
UJUN
Сравнение ESUM c UJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUM | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.78 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ESUM и UJUN
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и UJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -13.73% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.15% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.06% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и UJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | UJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 4.20% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 8.32% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 8.77% | +4.99% |
Сравнение комиссий ESUM и UJUN
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и UJUN
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and UJUN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.
ESUM has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for UJUN.
They also come from different issuers: Eventide and Innovator. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.79% for UJUN.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и UJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор