Сравнение ESUM с SPXM
ESUM (Eventide US Market ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESUM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.92% | 0.82% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 4.81% |
Correlation
The correlation between ESUM and SPXM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. SPXM — Ранг доходности на риск
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение ESUM c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и SPXM
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -5.08% | -3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.75% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.78% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 7.65% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 7.59% | +6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 7.59% | +6.58% |
Сравнение комиссий ESUM и SPXM
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и SPXM
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.96% | 0.48% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and SPXM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
ESUM has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Eventide and Azoria. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор