Сравнение ESUM с FNDX
ESUM (Eventide US Market ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. ESUM is actively managed, while FNDX is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%.
ESUM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 15.35%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 33.72%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ESUM и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.33% | 1.23% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 15.35% | 6.55% |
Correlation
The correlation between ESUM and FNDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. FNDX — Ранг доходности на риск
ESUM
FNDX
Сравнение ESUM c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESUM | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.80 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ESUM и FNDX
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -37.72% | +29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -3.55% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и FNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 10.22% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.76% | 15.18% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.76% | 17.50% | -3.74% |
Сравнение комиссий ESUM и FNDX
ESUM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и FNDX
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FNDX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.57% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.44% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and FNDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.
FNDX has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.57% for ESUM.
ESUM is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Eventide and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.25% for FNDX.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор