Сравнение ESUM с FNDB
ESUM (Eventide US Market ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. ESUM is actively managed, while FNDB is passively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и FNDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 19.45%.
ESUM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 15.14%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FNDB
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 12.38%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 14.07%
- Всё время*
- 13.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $979.88K | $825.44K | $946.61K | |
| $6.53M | $5.81M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам ESUM и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 15.61% | 0.82% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 19.45% | 6.28% |
Correlation
The correlation between ESUM and FNDB is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. FNDB — Ранг доходности на риск
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNDB
Сравнение ESUM c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.57 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и FNDB
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и FNDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -38.17% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.47% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -3.62% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и FNDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 10.70% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 15.24% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 17.43% | -3.26% |
Сравнение комиссий ESUM и FNDB
ESUM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и FNDB
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FNDB в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.94% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.41% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and FNDB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.
FNDB has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.94% for ESUM.
ESUM is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Eventide and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.25% for FNDB.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и FNDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор