Сравнение ESUM с FNDB
ESUM (Eventide US Market ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. ESUM is actively managed, while FNDB is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и FNDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 15.16%.
ESUM
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам ESUM и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 11.77% | 0.82% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 15.16% | 6.28% |
Correlation
The correlation between ESUM and FNDB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. FNDB — Ранг доходности на риск
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNDB
Сравнение ESUM c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и FNDB
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и FNDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -38.17% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.81% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.65% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и FNDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 10.92% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 15.34% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 17.45% | -3.15% |
Сравнение комиссий ESUM и FNDB
ESUM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и FNDB
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FNDB в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 0.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.46% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and FNDB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ESUM.
FNDB has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.58% for ESUM.
ESUM is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Eventide and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.25% for FNDB.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и FNDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор