Сравнение ESUM с DJUN
ESUM (Eventide US Market ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while DJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. ESUM is actively managed, while DJUN is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 4.07%.
ESUM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.55%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 8.83%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 11.80% | 0.82% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 4.07% | 2.94% |
Correlation
The correlation between ESUM and DJUN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. DJUN — Ранг доходности на риск
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение ESUM c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и DJUN
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -11.96% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -0.66% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.56% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 4.54% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 8.53% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 8.00% | +6.18% |
Сравнение комиссий ESUM и DJUN
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и DJUN
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.97% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and DJUN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
ESUM has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for DJUN.
ESUM is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор