Сравнение ESUM с BUFX
ESUM (Eventide US Market ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ESUM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Eventide, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESUM charges 0.39%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности ESUM и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESUM показывает доходность 12.92%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.78%.
ESUM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 4.38%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESUM и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESUM Eventide US Market ETF | 12.92% | 0.82% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.78% | 2.98% |
Correlation
The correlation between ESUM and BUFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESUM vs. BUFX — Ранг доходности на риск
ESUM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUFX
Сравнение ESUM c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide US Market ETF (ESUM) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESUM | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESUM и BUFX
Максимальная просадка ESUM за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESUM и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESUM | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -2.87% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.11% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.24% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESUM и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESUM | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 4.02% | +10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 3.96% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 3.96% | +10.21% |
Сравнение комиссий ESUM и BUFX
ESUM берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESUM и BUFX
Дивидендная доходность ESUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
ESUM Eventide US Market ETF | 0.96% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESUM and BUFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUM is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
ESUM has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BUFX.
ESUM is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Eventide and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ESUM and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для ESUM и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор