Сравнение ESS с MTSFY
ESS (Essex Property Trust, Inc.) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, ESS returned 2.27%/yr vs 2.93%/yr for MTSFY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESS и MTSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -19.62%.
ESS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 8.30%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 14.10%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 6.63%
MTSFY
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESS и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 11.35% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 12.57% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -19.62% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
Correlation
The correlation between ESS and MTSFY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ESS:
$9.59
MTSFY:
$306.23
ESS:
29.76
MTSFY:
0.09
ESS:
2.08
MTSFY:
0.01
ESS:
7.23
MTSFY:
0.01
ESS:
$1.91B
MTSFY:
$2.74T
ESS:
$1.32B
MTSFY:
$604.28B
ESS:
$1.44B
MTSFY:
$547.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
ESS
MTSFY
Сравнение ESS c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESS | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.08 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.21 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESS | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ESS и MTSFY
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESS | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -52.08% | -10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -34.56% | +18.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -34.56% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -34.56% | -9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -34.56% | +27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -19.93% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 12.78% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и MTSFY
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.97%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESS | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 13.86% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 24.53% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 31.18% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 29.63% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 33.72% | -7.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и MTSFY
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.61% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESS и MTSFY
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESS and MTSFY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (13.86%) compared to ESS (4.97%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs MTSFY's -52.08%.
ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESS и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор