PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с UTES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. ESPO is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 15.32%/yr for UTES. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 0.26%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и UTES

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%0.68%

Correlation

The correlation between ESPO and UTES is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.24

Сравнение распределения секторов ESPO и UTES

Секторы
ESPO
UTES

Технологии

56.2%

-

Коммуникационные услуги

29.4%

-

Потребительский циклический сектор

14.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

ESPO
56.2%
UTES

-

Коммуникационные услуги

ESPO
29.4%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.2%
UTES

-

Сырьевые материалы

ESPO

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

UTES

-

Энергетика

ESPO

-

UTES

-

Финансовые услуги

ESPO

-

UTES

-

Здравоохранение

ESPO

-

UTES

-

Промышленность

ESPO

-

UTES

-

Недвижимость

ESPO

-

UTES

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

ESPO vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.39

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
0.67

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.60

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

1.32

-2.26

ESPO vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и UTES

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-35.39%

-15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-13.88%

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-17.62%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-20.40%

-27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-9.10%

-18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-5.53%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

6.29%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и UTES

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.23%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

17.05%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

21.32%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

20.62%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

20.17%

+5.54%

Сравнение комиссий ESPO и UTES

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и UTES

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and UTES have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs UTES's -35.39%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.32% vs 5.49% for ESPO. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.32% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.47% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: VanEck and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.49% for UTES.

UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор