Сравнение ESPO с USO
ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 6.17%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
ESPO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -16.99%
- 1 год
- -13.38%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам ESPO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -13.54% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.57% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -34.82% |
Correlation
The correlation between ESPO and USO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.11 |
The correlation between ESPO and USO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. USO — Ранг доходности на риск
ESPO
USO
Сравнение ESPO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.79 | -5.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.00 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 2.21 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.18 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок ESPO и USO
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -98.19% | +47.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -20.39% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.81% | -26.05% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -36.23% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -85.45% | +59.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -75.30% | +60.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 10.84% | +4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и USO
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.99%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 14.97% | -9.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 38.35% | -23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 44.32% | -25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 36.09% | -10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.75% | 39.00% | -13.25% |
Сравнение комиссий ESPO и USO
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и USO
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.44% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and USO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to ESPO (4.99%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs 6.17% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
ESPO has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for USO.
ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: VanEck and USCF. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор