Сравнение ESPO с UGA
ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.23%/yr vs 22.22%/yr for UGA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -16.83%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
ESPO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -16.83%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам ESPO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -16.83% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.49% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -33.06% |
Correlation
The correlation between ESPO and UGA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between ESPO and UGA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. UGA — Ранг доходности на риск
ESPO
UGA
Сравнение ESPO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.31 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.10 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.66 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и UGA
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -86.59% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -20.32% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -26.68% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -38.11% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -20.32% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -36.69% | +21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.59% | 6.51% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и UGA
Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.25%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 9.45% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 30.74% | -16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 34.84% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 34.47% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 37.22% | -11.55% |
Сравнение комиссий ESPO и UGA
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и UGA
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.50% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and UGA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.45%) compared to ESPO (4.25%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.22% vs 5.23% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.22% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
ESPO has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for UGA.
ESPO is categorized as Gaming, while UGA is Oil & Gas. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор