Сравнение ESPO с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
ESPO и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPO и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -12.22% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | 1.59% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -12.22%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
ESPO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -12.22%
- 6 месяцев
- -24.60%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPO и QCLR
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
ESPO vs. QCLR — Ранг доходности на риск
ESPO
QCLR
Сравнение ESPO c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPO | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.95 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 1.41 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.14 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 4.57 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.95 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.55 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ESPO и QCLR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и QCLR
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.42% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESPO и QCLR
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -21.77% | -29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -10.22% | -17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.72% | -8.10% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.81% | -6.32% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 2.56% | +8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и QCLR
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ESPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPO | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 3.93% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 8.56% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 12.08% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 12.61% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 12.61% | +13.28% |