Сравнение ESPO с MSTR
ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 19.14%/yr for MSTR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
ESPO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -15.10%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- -14.01%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам ESPO и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -15.10% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.49% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.59% |
Correlation
The correlation between ESPO and MSTR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between ESPO and MSTR shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ESPO
MSTR
Сравнение ESPO c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.88 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.27 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и MSTR
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -99.86% | +48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -76.53% | +48.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.81% | -77.42% | +49.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | -84.11% | +35.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.19% | -73.84% | +46.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.06% | -86.45% | +71.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 53.01% | -37.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и MSTR
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 21.60% | -17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 57.34% | -42.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 71.15% | -52.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 90.79% | -65.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 73.80% | -48.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и MSTR
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.47% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and MSTR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs MSTR's -99.86%.
ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор