PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с MAGX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. ESPO is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, ESPO returned -14.01% vs 35.99% for MAGX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -8.69%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и MAGX

2026 (YTD)20252024
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%37.66%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between ESPO and MAGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.57

The correlation between ESPO and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и MAGX

Секторы
ESPO
MAGX

Коммуникационные услуги

78.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Технологии

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
MAGX

-

Технологии

ESPO
8.2%
MAGX

-

Сырьевые материалы

ESPO

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

MAGX

-

Энергетика

ESPO

-

MAGX

-

Финансовые услуги

ESPO

-

MAGX
25.0%

Здравоохранение

ESPO

-

MAGX

-

Промышленность

ESPO

-

MAGX

-

Недвижимость

ESPO

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

ESPO vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.82

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
1.29

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.16

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.90

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

2.70

-3.64

ESPO vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и MAGX

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-54.19%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-37.24%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-16.77%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-13.76%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

12.32%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и MAGX

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

12.35%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

30.63%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

40.70%

-21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

53.61%

-28.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

53.61%

-27.90%

Сравнение комиссий ESPO и MAGX

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и MAGX

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности MAGX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and MAGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (12.35%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 35.99% vs -14.01% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 35.99% return vs -14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.47% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: VanEck and Roundhill. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор