Сравнение ESPO с HODL
ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ESPO returned -13.39% vs -46.21% for HODL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности ESPO и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
ESPO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- -13.63%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -13.39%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESPO и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -11.52% | 25.79% | 48.53% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between ESPO and HODL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESPO vs. HODL — Ранг доходности на риск
ESPO
HODL
Сравнение ESPO c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESPO | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.87 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.40 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESPO и HODL
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESPO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -53.20% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.43% | -53.20% | +23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -48.83% | +24.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -17.64% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.64% | 33.04% | -15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и HODL
Текущая волатильность для VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.87%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESPO | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 10.76% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 34.75% | -19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 44.22% | -25.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 49.59% | -24.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.62% | 49.59% | -23.97% |
Сравнение комиссий ESPO и HODL
ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и HODL
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.41% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESPO and HODL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to ESPO (4.87%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, ESPO leads with -13.39% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESPO has performed better with a -13.39% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.
ESPO has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for HODL.
ESPO is categorized as Gaming, while HODL is Cryptocurrency. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.25% for HODL.
ESPO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESPO и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор