PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с GARP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESPO tracks the MVIS Global Video Gaming and eSports Index while GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 18.96%/yr for GARP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 16.96%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

GARP

1 день
0.21%
1 месяц
2.03%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.70%
1 год
38.39%
3 года*
31.05%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%75.10%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		16.96%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between ESPO and GARP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.71

The correlation between ESPO and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESPO и GARP

Секторы
ESPO
GARP

Технологии

56.2%
55.2%

Коммуникационные услуги

29.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

14.2%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

7.2%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

ESPO
56.2%
GARP
55.2%

Коммуникационные услуги

ESPO
29.4%
GARP
11.9%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.2%
GARP
8.5%

Сырьевые материалы

ESPO

-

GARP
1.1%

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

GARP

-

Энергетика

ESPO

-

GARP
2.9%

Финансовые услуги

ESPO

-

GARP
7.2%

Здравоохранение

ESPO

-

GARP
5.3%

Промышленность

ESPO

-

GARP
6.6%

Недвижимость

ESPO

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

ESPO

-

GARP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

ESPO vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.93

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.53

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.65

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

10.37

-11.31

ESPO vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и GARP

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-31.34%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-13.69%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-23.73%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-30.61%

-17.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-4.27%

-22.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-7.35%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

3.49%

+12.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и GARP

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.61%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

15.12%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

18.79%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

22.11%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

23.95%

+1.76%

Сравнение комиссий ESPO и GARP

ESPO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и GARP

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and GARP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (7.61%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.96% vs 5.49% for ESPO. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.96% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.26% for GARP.

ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор