PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 6.17%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

ESPO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-13.38%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.54%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-33.95%

Correlation

The correlation between ESPO and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.13

The correlation between ESPO and DBO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESPO и DBO

Секторы
ESPO
DBO

Коммуникационные услуги

78.1%

-

Потребительский циклический сектор

13.8%

-

Технологии

8.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

ESPO
78.1%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

ESPO
13.8%
DBO

-

Технологии

ESPO
8.2%
DBO

-

Сырьевые материалы

ESPO

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

DBO

-

Энергетика

ESPO

-

DBO

-

Финансовые услуги

ESPO

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

ESPO

-

DBO

-

Промышленность

ESPO

-

DBO

-

Недвижимость

ESPO

-

DBO

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

ESPO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPODBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
2.25

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.90
2.85

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.36

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

4.28

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

8.69

-9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

2.25

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.02

+0.61

Просадки

Сравнение просадок ESPO и DBO

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-90.18%

+39.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-18.19%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-28.20%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-37.68%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-52.68%

+26.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-62.25%

+47.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

8.94%

+6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и DBO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.99%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

12.79%

-7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

28.32%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

34.58%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

32.31%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

31.79%

-6.04%

Сравнение комиссий ESPO и DBO

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и DBO

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to ESPO (4.99%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 6.17% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 6.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.44% for ESPO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор