Сравнение ESPO с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Grizzle Growth ETF (DARP).
ESPO и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESPO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ESPO и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPO и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -12.65% | 25.79% | 47.61% | 7.43% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPO показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
ESPO
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -12.65%
- 6 месяцев
- -24.42%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPO и DARP
ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
ESPO vs. DARP — Ранг доходности на риск
ESPO
DARP
Сравнение ESPO c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPO | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 2.19 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 2.73 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.97 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 16.42 | -16.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.19 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ESPO и DARP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPO и DARP
Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.42% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESPO и DARP
Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -30.27% | -20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -15.92% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.09% | -9.09% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -4.84% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 3.85% | +7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPO и DARP
Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 8.19%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPO | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 9.51% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 19.28% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 29.51% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 26.42% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 26.42% | -0.52% |