PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с WEACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPAX с WEACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX).

ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. WEACX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и WEACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPAX и WEACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		-0.14%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-13.77%10.15%
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		0.05%20.01%15.43%18.33%-19.88%19.02%22.18%23.49%-10.18%22.33%

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у WEACX с доходностью 0.05%.

ESPAX

1 день
1.75%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.08%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.44%

WEACX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.72%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.51%
1 год
22.19%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с FXAIXESPAX с VSCIXESPAX с CALFESPAX с AVUVESPAX с FSSNXESPAX с SADIX
Часто сравнивают с WEACX:
WEACX с QQQWEACX с EKJAXWEACX с EKWAXWEACX с PALDXWEACX с SOPVXWEACX с BERIXWEACX с FRGAX

Сравнение комиссий ESPAX и WEACX

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии WEACX в 1.50%.

WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ESPAX vs. WEACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WEACX
Ранг доходности на риск WEACX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEACX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEACX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEACX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEACX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c WEACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPAXWEACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.42

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.02

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.44

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

9.19

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPAX vs. WEACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа WEACX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и WEACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPAXWEACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.42

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.52

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.30

Корреляция

Корреляция между ESPAX и WEACX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и WEACX

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности WEACX в 12.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.27%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		12.24%12.24%7.24%0.00%4.56%14.17%11.86%0.43%20.98%17.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и WEACX

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки WEACX в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и WEACX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPAXWEACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-27.06%

-34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-9.30%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-27.06%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-6.79%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-5.85%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.47%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и WEACX

Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPAXWEACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.32%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

10.30%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

16.16%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

15.03%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

14.87%

+6.47%