Сравнение ESPAX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPAX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -0.14% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции ESPAX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.58% соответственно.
ESPAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.44%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и VRTVX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
ESPAX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
ESPAX
VRTVX
Сравнение ESPAX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPAX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.28 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.86 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.01 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 8.00 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPAX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.28 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и VRTVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и VRTVX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.27% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и VRTVX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPAX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -45.98% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.82% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | -26.85% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -45.98% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -5.37% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -7.85% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.48% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и VRTVX
Текущая волатильность для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) составляет 6.01%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPAX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.36% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 13.12% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.05% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 21.79% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 23.70% | -2.36% |