PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPAX с PVCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPAX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		-1.86%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%11.04%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.

ESPAX

1 день
-0.12%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-0.56%
1 год
1.56%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.01%
10 лет*
7.26%

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с FXAIXESPAX с VSCIXESPAX с CALFESPAX с AVUVESPAX с FSSNXESPAX с SADIX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALXPVCMX с CSMIX

Сравнение комиссий ESPAX и PVCMX

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ESPAX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPAXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.92

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.44

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.52

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.04

4.20

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPAX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа PVCMX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPAXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.92

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.84

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.04

-0.62

Корреляция

Корреляция между ESPAX и PVCMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и PVCMX

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности PVCMX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.41%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и PVCMX

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPAXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-7.44%

-53.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-2.81%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-7.44%

-19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.69%

-1.85%

-10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-1.29%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

1.02%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и PVCMX

Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPAXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

0.95%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

2.94%

+9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

4.75%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

5.20%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

6.37%

+14.97%