PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPAX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESPAX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ESPAX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESPAX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		-0.14%-3.10%6.44%18.65%-13.94%27.61%1.16%28.03%-15.13%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

ESPAX

1 день
1.75%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.08%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.08%
10 лет*
7.44%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ESPAX:
ESPAX с VSMAXESPAX с FXAIXESPAX с VSCIXESPAX с CALFESPAX с AVUVESPAX с FSSNXESPAX с SADIX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий ESPAX и BSCMX

ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ESPAX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPAX
Ранг доходности на риск ESPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPAX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESPAXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.96

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.74

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

3.06

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

12.65

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESPAX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPAX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESPAXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.96

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.86

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между ESPAX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPAX и BSCMX

Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPAX
Allspring Special Small Cap Value Fund		8.27%8.26%10.10%2.07%6.24%6.34%0.39%1.68%7.90%5.33%2.25%2.33%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESPAX и BSCMX

Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESPAXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-38.12%

-23.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.85%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.84%

-22.34%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-7.43%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-6.10%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

3.35%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPAX и BSCMX

Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESPAXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.72%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.37%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

22.03%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

17.85%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

20.69%

+0.65%