Сравнение ESPAX с BRSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX).
ESPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 7 мая 1993 г.. BRSIX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности ESPAX и BRSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESPAX и BRSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | -0.14% | -3.10% | 6.44% | 18.65% | -13.94% | 27.61% | 1.16% | 28.03% | -13.77% | 11.08% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | -0.59% | 20.09% | 14.92% | 11.46% | -23.43% | -1.93% | 25.50% | 15.34% | -17.23% | 12.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ESPAX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у BRSIX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции ESPAX превзошли акции BRSIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 6.88% соответственно.
ESPAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.44%
BRSIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESPAX и BRSIX
ESPAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BRSIX в 0.78%.
Доходность на риск
ESPAX vs. BRSIX — Ранг доходности на риск
ESPAX
BRSIX
Сравнение ESPAX c BRSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) и Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESPAX | BRSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.68 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 2.33 | -1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.11 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 10.21 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESPAX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.68 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.13 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ESPAX и BRSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESPAX и BRSIX
Дивидендная доходность ESPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности BRSIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAX Allspring Special Small Cap Value Fund | 8.27% | 8.26% | 10.10% | 2.07% | 6.24% | 6.34% | 0.39% | 1.68% | 7.90% | 5.33% | 2.25% | 2.33% |
BRSIX Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | 1.03% | 1.03% | 0.62% | 0.89% | 2.12% | 1.32% | 3.46% | 1.30% | 16.12% | 13.71% | 8.25% | 12.77% |
Просадки
Сравнение просадок ESPAX и BRSIX
Максимальная просадка ESPAX за все время составила -61.14%, примерно равная максимальной просадке BRSIX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPAX и BRSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESPAX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -61.79% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -13.57% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.84% | -53.66% | +26.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -54.09% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -19.26% | +8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -15.68% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 4.13% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESPAX и BRSIX
Текущая волатильность для Allspring Special Small Cap Value Fund (ESPAX) составляет 6.01%, в то время как у Bridgeway Ultra Small Company Market Fund (BRSIX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что ESPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESPAX | BRSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.65% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 17.47% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 26.50% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 24.44% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 24.01% | -2.67% |