Сравнение ESP с IBEX
ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.) and IBEX (IBEX Limited) are both stocks. ESP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while IBEX operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, ESP returned 33.03%/yr vs 7.30%/yr for IBEX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESP и IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESP показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у IBEX с доходностью -21.32%.
ESP
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 52.54%
- 3 года*
- 54.51%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- 11.92%
IBEX
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -21.32%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESP и IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 18.82% | 63.34% | 66.83% | 35.47% | -0.07% | -24.87% | 3.49% |
IBEX IBEX Limited | -21.32% | 77.66% | 13.05% | -23.50% | 92.79% | -31.07% | 21.43% |
Correlation
The correlation between ESP and IBEX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2020 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
ESP:
$160.89M
IBEX:
$450.42M
ESP:
$3.79
IBEX:
$3.21
ESP:
14.71
IBEX:
9.36
ESP:
0.21
IBEX:
0.05
ESP:
3.75
IBEX:
0.70
ESP:
2.85
IBEX:
2.80
ESP:
$42.25M
IBEX:
$626.95M
ESP:
$15.43M
IBEX:
$133.71M
ESP:
$11.61M
IBEX:
$70.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESP vs. IBEX — Ранг доходности на риск
ESP
IBEX
Сравнение ESP c IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) и IBEX Limited (IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESP | IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.09 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 0.17 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESP | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.06 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.15 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ESP и IBEX
Максимальная просадка ESP за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке IBEX в -56.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESP и IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESP | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -56.04% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.09% | -37.14% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -43.57% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.59% | -56.04% | +22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.81% | -28.48% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -25.46% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 18.83% | -4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESP и IBEX
Текущая волатильность для Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) составляет 15.12%, в то время как у IBEX Limited (IBEX) волатильность равна 18.73%. Это указывает на то, что ESP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESP | IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 18.73% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.18% | 29.15% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.04% | 52.34% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.85% | 48.25% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.01% | 52.91% | -14.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESP и IBEX
Дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, тогда как IBEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.14% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
IBEX IBEX Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESP и IBEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Espey Mfg. & Electronics Corp. и IBEX Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESP и IBEX
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.23M при выручке в 11.42M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
IBEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 164.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.98M при выручке в 11.42M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
IBEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила об операционной прибыли в 16.16M при выручке в 164.41M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.86M при выручке в 11.42M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
IBEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IBEX Limited сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 164.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESP and IBEX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBEX has higher volatility (18.73%) compared to ESP (15.12%). In terms of maximum drawdown, ESP dropped -54.43% vs IBEX's -56.04%.
ESP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESP и IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор