PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMV с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESMV с VIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

ESMV и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESMV и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESMV и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		-1.54%5.34%13.06%12.20%-11.08%3.20%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.48%14.17%16.99%14.51%-9.80%3.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESMV показывает доходность -1.54%, а VIG немного выше – -1.48%.

ESMV

1 день
0.30%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-2.08%
1 год
0.35%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.29%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.22%
1 год
13.20%
3 года*
13.91%
5 лет*
9.83%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с ESMV:
ESMV с PABDESMV с QLCESMV с DMXFESMV с BDGSESMV с IQSIESMV с SOXQESMV с CHPS
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий ESMV и VIG

ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

ESMV vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMV
Ранг доходности на риск ESMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMV c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMVVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.87

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.33

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.20

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

5.31

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMV vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMV на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMV и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMVVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.87

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между ESMV и VIG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMV и VIG

Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VIG в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.69%1.56%1.71%1.75%1.66%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок ESMV и VIG

Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

ESMVVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-46.81%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-10.83%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.73%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-5.55%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.45%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMV и VIG

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESMVVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.05%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.82%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

15.28%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

14.26%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

16.04%

-2.65%