Сравнение ESMV с SCHB
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross while SCHB tracks the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.49%/yr vs 22.39%/yr for SCHB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и SCHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.
ESMV
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам ESMV и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 5.72% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.78% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 0.45% |
Correlation
The correlation between ESMV and SCHB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between ESMV and SCHB shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. SCHB — Ранг доходности на риск
ESMV
SCHB
Сравнение ESMV c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 3.25 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 14.90 | -11.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.39 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и SCHB
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и SCHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -35.27% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.91% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -19.34% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.27% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -4.11% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.94% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и SCHB
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.26%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.97% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 9.14% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 12.11% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 17.24% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 18.31% | -5.07% |
Сравнение комиссий ESMV и SCHB
ESMV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и SCHB
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SCHB в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.58% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.01% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and SCHB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHB has higher volatility (2.97%) compared to ESMV (2.26%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs SCHB's -35.27%.
On 3-year performance, SCHB leads with 22.39% vs 11.49% for ESMV. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHB has performed better with a 22.39% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for ESMV.
ESMV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.01% for SCHB.
ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.03% for SCHB.
SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и SCHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор