Сравнение ESMV с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
ESMV и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMV и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и PSCX
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
ESMV vs. PSCX — Ранг доходности на риск
ESMV
PSCX
Сравнение ESMV c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.38 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.06 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.00 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 10.18 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.38 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.11 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и PSCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и PSCX
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и PSCX
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -10.20% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -6.15% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.58% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -1.92% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.21% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и PSCX
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что ESMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.82% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 4.31% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 8.83% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 7.06% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 7.02% | +6.37% |