PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMV с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESMV с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.27%/yr vs 20.93%/yr for IUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности ESMV и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESMV показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

ESMV

1 день
-0.78%
1 месяц
3.36%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.39%
1 год
6.76%
3 года*
11.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESMV и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		5.28%5.34%13.06%12.20%-11.08%3.20%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%3.40%

Correlation

The correlation between ESMV and IUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.80

The correlation between ESMV and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с ESMV:
ESMV с PABDESMV с QLCESMV с DMXFESMV с BDGSESMV с IQSIESMV с EASGESMV с CHPS
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

ESMV vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMV
Ранг доходности на риск ESMV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMV c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMVIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
3.26

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
4.53

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.60

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

5.44

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

23.27

-20.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMV vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMV на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMV и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMVIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.26

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.42

Просадки

Сравнение просадок ESMV и IUS

Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMVIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.77%

-34.67%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-6.15%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.16%

-15.61%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.07%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.86%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.43%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMV и IUS

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.25%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMVIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.50%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

7.41%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.26%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.00%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

18.04%

-4.80%

Сравнение комиссий ESMV и IUS

ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMV и IUS

Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESMV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.58%1.56%1.71%1.75%1.66%0.24%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

ESMV and IUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to ESMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, IUS leads with 20.93% vs 11.27% for ESMV. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUS has performed better with a 20.93% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

ESMV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.28% for IUS.

ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESMV и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор