Сравнение ESMV с HDLB
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - ESMV is a Low Volatility fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ESMV returned 11.59%/yr vs 31.43%/yr for HDLB. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESMV charges 0.18%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 9.57%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 25.42%.
ESMV
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 9.57%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
HDLB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 25.42%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.84K | $7.46K | $12.87K | |
| $44.19K | $55.22K | $58.36K |
Сравнение доходности по годам ESMV и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 9.57% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.13% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 25.42% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 14.90% |
Correlation
The correlation between ESMV and HDLB is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ESMV and HDLB has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. HDLB — Ранг доходности на риск
ESMV
HDLB
Сравнение ESMV c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESMV | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.58 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 3.39 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESMV и HDLB
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -78.70% | +58.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -16.17% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | -20.94% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.40% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -26.98% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 7.53% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и HDLB
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 2.85%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 11.07% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 21.74% | -15.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 28.64% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 31.05% | -17.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 43.41% | -30.30% |
Сравнение комиссий ESMV и HDLB
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и HDLB
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HDLB в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.47% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.17% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and HDLB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (11.07%) compared to ESMV (2.85%). In terms of maximum drawdown, ESMV dropped -19.77% vs HDLB's -78.70%.
On 3-year performance, HDLB leads with 31.43% vs 11.59% for ESMV. On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESMV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HDLB has performed better with a 31.43% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 1.47% for ESMV.
ESMV is categorized as Low Volatility, while HDLB is Leveraged Equities. ESMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 1.65% for HDLB.
ESMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор