Сравнение ESMV с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
ESMV и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и FTAG
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
ESMV vs. FTAG — Ранг доходности на риск
ESMV
FTAG
Сравнение ESMV c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.35 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.98 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.17 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 6.62 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.35 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.33 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и FTAG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и FTAG
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и FTAG
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -90.89% | +71.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -11.00% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -78.19% | +73.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -71.17% | +65.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.68% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и FTAG
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 4.93% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 10.75% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 17.49% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.38% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 19.92% | -6.53% |