Сравнение ESMV с BUFX
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ESMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
ESMV
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESMV и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 5.28% | 2.34% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between ESMV and BUFX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. BUFX — Ранг доходности на риск
ESMV
BUFX
Сравнение ESMV c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.68 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и BUFX
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -2.87% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.07% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.24% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 3.98% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 3.98% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 3.98% | +9.26% |
Сравнение комиссий ESMV и BUFX
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и BUFX
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.58% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and BUFX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
ESMV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for BUFX.
ESMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор