Сравнение ESMV с BLCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).
ESMV и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ESMV и BLCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.14% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -1.47% | 30.93% | 17.07% | 14.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESMV показывает доходность -1.54%, а BLCR немного выше – -1.47%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и BLCR
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Доходность на риск
ESMV vs. BLCR — Ранг доходности на риск
ESMV
BLCR
Сравнение ESMV c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.70 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 2.36 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.03 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 12.57 | -12.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.70 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.44 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и BLCR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и BLCR
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности BLCR в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и BLCR
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и BLCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -21.29% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -12.13% | +2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.59% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -2.29% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.92% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и BLCR
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) составляет 3.38%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что ESMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 7.08% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 12.55% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 21.17% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.60% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 17.60% | -4.21% |