PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESML с FLQS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESML с FLQS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) and FLQS (Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index while FLQS tracks the LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESML returned 8.55%/yr vs 7.79%/yr for FLQS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESML charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for FLQS.

Доходность

Сравнение доходности ESML и FLQS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESML показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у FLQS с доходностью 16.50%.

ESML

1 день
-0.15%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
10.58%
С начала года
18.61%
1 год
30.58%
3 года*
15.41%
5 лет*
8.55%
10 лет*
—

FLQS

1 день
1.52%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
11.33%
С начала года
16.50%
1 год
23.11%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESML и FLQS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		18.61%10.62%12.01%17.27%-17.28%19.28%19.56%29.12%-10.72%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		16.50%5.04%8.34%21.28%-16.88%26.58%10.51%18.34%-4.98%

Correlation

The correlation between ESML and FLQS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between ESML and FLQS shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESML и FLQS

Секторы
ESML
FLQS

Технологии

20.8%
18.2%

Промышленность

17.8%
16.0%

Финансовые услуги

13.8%
12.7%

Здравоохранение

12.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
15.0%

Недвижимость

6.5%
6.7%

Энергетика

4.8%
4.2%

Сырьевые материалы

4.0%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.8%

Коммунальные услуги

2.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.8%

Технологии

ESML
20.8%
FLQS
18.2%

Промышленность

ESML
17.8%
FLQS
16.0%

Финансовые услуги

ESML
13.8%
FLQS
12.7%

Здравоохранение

ESML
12.8%
FLQS
9.9%

Потребительский циклический сектор

ESML
10.7%
FLQS
15.0%

Недвижимость

ESML
6.5%
FLQS
6.7%

Энергетика

ESML
4.8%
FLQS
4.2%

Сырьевые материалы

ESML
4.0%
FLQS
2.1%

Потребительский защитный сектор

ESML
3.4%
FLQS
7.8%

Коммунальные услуги

ESML
2.8%
FLQS
5.7%

Коммуникационные услуги

ESML
2.5%
FLQS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с CWSESML с AVUVESML с VOOESML с VBK
Часто сравнивают с FLQS:
FLQS с CSBFLQS с AVUVFLQS с SPYFLQS с SQLVFLQS с FSGSFLQS с VBFLQS с VBK

Доходность на риск

ESML vs. FLQS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FLQS
Ранг доходности на риск FLQS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESML c FLQS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) и Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESMLFLQSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.54

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.35

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.58

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

7.71

+4.54

ESML vs. FLQS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESML на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLQS равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESML и FLQS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESML и FLQS

Максимальная просадка ESML за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке FLQS в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESML и FLQS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESMLFLQSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-42.16%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-9.00%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

-23.12%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-28.05%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

0.00%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-7.92%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.01%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ESML и FLQS

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF (FLQS) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ESML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESMLFLQSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.40%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.52%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.08%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

19.20%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

21.59%

+1.74%

Сравнение комиссий ESML и FLQS

ESML берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FLQS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESML и FLQS

Дивидендная доходность ESML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FLQS в 1.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.91%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%0.00%
FLQS
Franklin LibertyQ U.S. Small Cap Equity ETF		1.31%1.16%1.29%1.75%1.40%0.95%1.20%1.41%1.27%1.02%

Часто задаваемые вопросы

ESML and FLQS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESML has higher volatility (4.29%) compared to FLQS (3.40%). In terms of maximum drawdown, ESML dropped -41.97% vs FLQS's -42.16%.

On 5-year performance, ESML leads with 8.55% vs 7.79% for FLQS. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. On volatility, FLQS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESML has performed better with a 8.55% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for FLQS.

FLQS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.91% for ESML.

ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index, while FLQS tracks LibertyQ U.S. Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.17% for ESML and 0.35% for FLQS.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESML и FLQS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор