PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESMAX с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESMAX с AEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX).

ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г.. AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ESMAX и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESMAX и AEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		-0.64%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		3.28%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, ESMAX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции ESMAX превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 7.96% против 5.55% соответственно.

ESMAX

1 день
3.57%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.45%
1 год
14.62%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.96%

AEDAX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.72%
С начала года
3.28%
6 месяцев
9.14%
1 год
21.57%
3 года*
11.36%
5 лет*
4.71%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EQV European Small Company Fund

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с VEUESMAX с CEEESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с CMIUXESMAX с VEURX
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAX

Сравнение комиссий ESMAX и AEDAX

ESMAX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии AEDAX в 1.37%.

ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund

Доходность на риск

ESMAX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESMAX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESMAXAEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.34

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.84

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.88

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

6.56

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESMAX vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESMAX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа AEDAX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESMAX и AEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESMAXAEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.32

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Корреляция

Корреляция между ESMAX и AEDAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESMAX и AEDAX

Дивидендная доходность ESMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.28%, что больше доходности AEDAX в 16.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		35.28%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.38%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%

Просадки

Сравнение просадок ESMAX и AEDAX

Максимальная просадка ESMAX за все время составила -65.90%, что больше максимальной просадки AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMAX и AEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESMAXAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.90%

-60.46%

-5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-10.59%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.92%

-38.81%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.83%

-40.03%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-8.07%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-16.99%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.04%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ESMAX и AEDAX

Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что ESMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESMAXAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

7.51%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

10.92%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

16.57%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

17.52%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.37%

-2.93%