Сравнение ESLV с VFLO
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ESLV is actively managed, while VFLO is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 21.86%.
ESLV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFLO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 21.15%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLV и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 13.64% | 1.96% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 21.86% | 5.20% |
Correlation
The correlation between ESLV and VFLO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. VFLO — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFLO
Сравнение ESLV c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и VFLO
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -17.79% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.64% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.45% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и VFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 15.56% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 15.98% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 15.98% | -6.14% |
Сравнение комиссий ESLV и VFLO
И ESLV, и VFLO имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и VFLO
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VFLO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.91% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.12% | 1.60% | 1.20% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and VFLO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLV and VFLO have the same expense ratio: 0.39% per year.
VFLO has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.91% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and Victory.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор