Сравнение ESLV с SEIV
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и SEIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 17.61%.
ESLV
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 17.61%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLV и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 14.43% | 1.96% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 17.61% | 7.76% |
Correlation
The correlation between ESLV and SEIV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. SEIV — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEIV
Сравнение ESLV c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и SEIV
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и SEIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -18.18% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.41% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -3.45% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и SEIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 12.59% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 16.57% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 16.57% | -6.75% |
Сравнение комиссий ESLV и SEIV
ESLV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и SEIV
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SEIV в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.90% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.47% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and SEIV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ESLV.
SEIV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.90% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and SEI. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.15% for SEIV.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и SEIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор