Сравнение ESLV с IUSV
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ESLV is actively managed, while IUSV is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и IUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%.
ESLV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам ESLV и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 11.17% | 1.44% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 8.61% | 3.14% |
Correlation
The correlation between ESLV and IUSV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. IUSV — Ранг доходности на риск
ESLV
IUSV
Сравнение ESLV c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.60 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок ESLV и IUSV
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и IUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -56.88% | +51.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -6.29% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и IUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.79% | 10.00% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 14.56% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 17.07% | -7.28% |
Сравнение комиссий ESLV и IUSV
ESLV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и IUSV
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IUSV в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.67% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and IUSV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for ESLV.
IUSV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.51% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.04% for IUSV.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и IUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор