PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESLV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESLV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLV показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%.


ESLV

1 день
0.72%
1 месяц
3.48%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.83%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLV и IUSV


2026 (YTD)2025
ESLV
Eventide Large Cap Value ETF
11.17%1.44%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
8.61%3.14%

Correlation

The correlation between ESLV and IUSV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eventide Large Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

ESLV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESLV

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESLV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESLVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.60

+1.39

Просадки

Сравнение просадок ESLV и IUSV

Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и IUSV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESLVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.65%

-56.88%

+51.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-6.29%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLV и IUSV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESLVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

10.00%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

14.56%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

17.07%

-7.28%

Сравнение комиссий ESLV и IUSV

ESLV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLV и IUSV

Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IUSV в 1.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLV
Eventide Large Cap Value ETF
0.51%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы


ESLV and IUSV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for ESLV.

IUSV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.51% for ESLV.

They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.04% for IUSV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLV и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор