Сравнение ESLV с GCOW
ESLV (Eventide Large Cap Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ESLV is actively managed, while GCOW is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLV charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности ESLV и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLV показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 10.82%.
ESLV
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 14.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам ESLV и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 14.43% | 1.96% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 10.82% | 7.35% |
Correlation
The correlation between ESLV and GCOW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLV vs. GCOW — Ранг доходности на риск
ESLV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCOW
Сравнение ESLV c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Value ETF (ESLV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLV | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLV и GCOW
Максимальная просадка ESLV за все время составила -5.65%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLV и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.65% | -37.64% | +31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.91% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -5.83% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLV и GCOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLV | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 11.08% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 13.53% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 15.99% | -6.17% |
Сравнение комиссий ESLV и GCOW
ESLV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLV и GCOW
Дивидендная доходность ESLV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности GCOW в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLV Eventide Large Cap Value ETF | 0.90% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.75% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
ESLV and GCOW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.90% for ESLV.
They also come from different issuers: Eventide and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for ESLV and 0.60% for GCOW.
Подберите оптимальное распределение для ESLV и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор