Сравнение ESLT с DFDV
ESLT (Elbit Systems Ltd) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, ESLT returned 98.98% vs -89.20% for DFDV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -38.61%.
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLT и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 1.42% |
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
Correlation
The correlation between ESLT and DFDV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between ESLT and DFDV shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$41.10B
DFDV:
$81.40M
ESLT:
$12.36
DFDV:
-$6.55
ESLT:
4.93
DFDV:
5.38
ESLT:
9.65
DFDV:
7.99
ESLT:
$8.23B
DFDV:
$13.76M
ESLT:
$2.03B
DFDV:
$13.42M
ESLT:
$861.06M
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. DFDV — Ранг доходности на риск
ESLT
DFDV
Сравнение ESLT c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.84 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.98 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | -1.28 | +11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и DFDV
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки DFDV в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -93.13% | +39.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -90.66% | +64.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -91.98% | +76.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -72.84% | +58.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 70.13% | -60.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и DFDV
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 19.89%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 28.47% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 84.19% | -48.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 131.72% | -87.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 518.02% | -484.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 518.02% | -488.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и DFDV
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как DFDV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ESLT and DFDV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to ESLT (19.89%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs DFDV's -93.13%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор