Сравнение ESLT с CLBT
ESLT (Elbit Systems Ltd) and CLBT (Cellebrite DI Ltd.) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CLBT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ESLT returned 60.73%/yr vs 28.27%/yr for CLBT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и CLBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 45.14%, что значительно выше, чем у CLBT с доходностью -28.01%.
ESLT
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 45.14%
- 6 месяцев
- 67.59%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 60.73%
- 5 лет*
- 45.86%
- 10 лет*
- 26.07%
CLBT
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -28.01%
- 6 месяцев
- -29.42%
- 1 год
- -21.90%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLT и CLBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 45.14% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 19.02% |
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -28.01% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
Correlation
The correlation between ESLT and CLBT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
ESLT:
$40.31B
CLBT:
$3.27B
ESLT:
$12.36
CLBT:
$0.29
ESLT:
67.75
CLBT:
45.26
ESLT:
3.21
CLBT:
0.09
ESLT:
4.84
CLBT:
6.55
ESLT:
9.46
CLBT:
6.41
ESLT:
$8.23B
CLBT:
$496.43M
ESLT:
$2.03B
CLBT:
$416.33M
ESLT:
$861.06M
CLBT:
$84.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. CLBT — Ранг доходности на риск
ESLT
CLBT
Сравнение ESLT c CLBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Cellebrite DI Ltd. (CLBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESLT | CLBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.96 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | -0.50 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -1.11 | +12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESLT | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | -0.42 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.09 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок ESLT и CLBT
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки CLBT в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и CLBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -67.74% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -43.61% | +17.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -57.58% | +31.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.33% | -50.08% | +32.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -34.50% | +20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 19.87% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и CLBT
Текущая волатильность для Elbit Systems Ltd (ESLT) составляет 15.25%, в то время как у Cellebrite DI Ltd. (CLBT) волатильность равна 21.44%. Это указывает на то, что ESLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | CLBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.25% | 21.44% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.61% | 40.23% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.18% | 51.76% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.14% | 50.34% | -17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.12% | 50.34% | -21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и CLBT
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как CLBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.37% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и CLBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Cellebrite DI Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и CLBT
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and CLBT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (21.44%) compared to ESLT (15.25%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs CLBT's -67.74%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и CLBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор