Сравнение ESLG с FDRR
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both exchange-traded funds - ESLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eventide, while FDRR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Dividend Index for Rising Rates. ESLG is actively managed, while FDRR is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и FDRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью 7.30%.
ESLG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESLG и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 11.31% | -0.29% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 7.30% | 5.08% |
Correlation
The correlation between ESLG and FDRR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. FDRR — Ранг доходности на риск
ESLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDRR
Сравнение ESLG c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLG | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и FDRR
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и FDRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -36.52% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -3.59% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.99% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и FDRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 11.24% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.02% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.86% | -0.10% |
Сравнение комиссий ESLG и FDRR
ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и FDRR
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FDRR в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.15% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.18% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and FDRR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.
FDRR has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.15% for ESLG.
ESLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDRR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Eventide and Fidelity. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.15% for FDRR.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и FDRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор