Сравнение ESLG с QUS
ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) and QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - ESLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eventide, while QUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index. ESLG is actively managed, while QUS is passively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESLG charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности ESLG и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLG показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 11.79%.
ESLG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 19.75%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 11.79%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 12.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $149.06K | $155.19K | $135.51K | |
| $3.07M | $4.72M | $3.42M |
Сравнение доходности по годам ESLG и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 16.30% | -0.29% |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 11.79% | 3.06% |
Correlation
The correlation between ESLG and QUS is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLG vs. QUS — Ранг доходности на риск
ESLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QUS
Сравнение ESLG c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLG | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLG и QUS
Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и QUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLG | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.36% | -33.78% | +21.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.66% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLG и QUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLG | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 9.21% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.33% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 16.40% | +0.41% |
Сравнение комиссий ESLG и QUS
ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLG и QUS
Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности QUS в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.27% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.25% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
ESLG and QUS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.
QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.27% for ESLG.
ESLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Eventide and State Street. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.15% for QUS.
Подберите оптимальное распределение для ESLG и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор