Сравнение ESK с BTCZ
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. ESK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ESK и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | 44.70% |
Correlation
The correlation between ESK and BTCZ is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение ESK c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и BTCZ
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -91.06% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -79.07% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -73.79% | +32.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 88.88% | -22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 96.39% | -29.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 96.39% | -29.92% |
Сравнение комиссий ESK и BTCZ
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и BTCZ
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and BTCZ have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
ESK has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: REX Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.95% for BTCZ.
Подберите оптимальное распределение для ESK и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор