Сравнение ESIX с SIXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).
ESIX и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIX и SIXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и SIXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 3.07% | 4.59% | 5.85% | 14.92% | -17.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.07%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXS
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и SIXS
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.
Доходность на риск
ESIX vs. SIXS — Ранг доходности на риск
ESIX
SIXS
Сравнение ESIX c SIXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | SIXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 4.43 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и SIXS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и SIXS
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SIXS в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
SIXS 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 1.90% | 1.62% | 1.09% | 1.60% | 1.37% | 0.94% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и SIXS
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и SIXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -27.68% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.39% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.79% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -9.16% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.05% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и SIXS
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | SIXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.22% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 9.39% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 16.64% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 17.79% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 19.85% | +1.81% |