PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SIXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESIX is passively managed, while SIXS is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXS

1 день
1.72%
1 месяц
6.04%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.36%
1 год
24.81%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SIXS

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		14.06%4.59%5.85%14.92%-17.02%

Correlation

The correlation between ESIX and SIXS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between ESIX and SIXS shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и SIXS

Секторы
ESIX
SIXS

Промышленность

17.2%
8.7%

Финансовые услуги

17.0%
12.9%

Технологии

16.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
17.0%

Здравоохранение

10.8%
10.2%

Недвижимость

6.9%
11.7%

Энергетика

6.7%
1.3%

Сырьевые материалы

4.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
13.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
10.1%

Промышленность

ESIX
17.2%
SIXS
8.7%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SIXS
12.9%

Технологии

ESIX
16.6%
SIXS
7.6%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
SIXS
17.0%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SIXS
10.2%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SIXS
11.7%

Энергетика

ESIX
6.7%
SIXS
1.3%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
SIXS
4.7%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
SIXS
13.0%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
SIXS
2.3%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SIXS
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

ESIX vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.71

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.44

—

ESIX vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SIXS

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.87%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SIXS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.62%

—

Сравнение комиссий ESIX и SIXS

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SIXS

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SIXS в 1.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and SIXS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.05% for ESIX.

They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 1.00% for SIXS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор