PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SCDS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESIX is passively managed, while SCDS is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
0.30%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.90%
6 месяцев
23.93%
1 год
43.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SCDS

2026 (YTD)20252024
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%8.78%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		26.90%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between ESIX and SCDS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between ESIX and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и SCDS

Секторы
ESIX
SCDS

Промышленность

17.2%
16.3%

Финансовые услуги

17.0%
15.2%

Технологии

16.6%
23.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.3%

Здравоохранение

10.8%
13.8%

Недвижимость

6.9%
5.4%

Энергетика

6.7%
4.8%

Сырьевые материалы

4.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Промышленность

ESIX
17.2%
SCDS
16.3%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SCDS
15.2%

Технологии

ESIX
16.6%
SCDS
23.8%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
SCDS
10.3%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SCDS
13.8%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SCDS
5.4%

Энергетика

ESIX
6.7%
SCDS
4.8%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
SCDS
3.2%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
SCDS
2.5%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
SCDS
2.4%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SCDS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с CSBSCDS с FGSMSCDS с FYXSCDS с SEIS

Доходность на риск

ESIX vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.30

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.26

—

ESIX vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SCDS

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.71%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SCDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.23%

—

Сравнение комиссий ESIX и SCDS

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SCDS

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SCDS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.91%1.15%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and SCDS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.91% for SCDS.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.40% for SCDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор