PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESIX is passively managed, while SCDS is actively managed. Over the past year, ESIX returned 22.21% vs 42.67% for SCDS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и SCDS

2026 (YTD)20252024
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%6.89%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between ESIX and SCDS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between ESIX and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и SCDS

Секторы
ESIX
SCDS

Промышленность

17.2%
14.6%

Финансовые услуги

17.0%
14.7%

Технологии

16.6%
20.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.7%

Здравоохранение

10.8%
11.0%

Недвижимость

6.9%
4.9%

Энергетика

6.7%
3.9%

Сырьевые материалы

4.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Промышленность

ESIX
17.2%
SCDS
14.6%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
SCDS
14.7%

Технологии

ESIX
16.6%
SCDS
20.8%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
SCDS
10.7%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
SCDS
11.0%

Недвижимость

ESIX
6.9%
SCDS
4.9%

Энергетика

ESIX
6.7%
SCDS
3.9%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
SCDS
3.2%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
SCDS
2.2%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
SCDS
1.6%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с VIOOSCDS с FGSMSCDS с CAOS

Доходность на риск

ESIX vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.36

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.33

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.84

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

16.84

-10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.36

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.11

-0.87

Просадки

Сравнение просадок ESIX и SCDS

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-26.71%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-8.85%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.76%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.28%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.54%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и SCDS

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.58%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.93%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

18.20%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.20%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

21.20%

+0.33%

Сравнение комиссий ESIX и SCDS

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и SCDS

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and SCDS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 22.21% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 22.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор