PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с OSCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с OSCV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESIX is passively managed, while OSCV is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.79%/yr for OSCV.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и OSCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OSCV

1 день
1.04%
1 месяц
3.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
11.56%
1 год
17.12%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и OSCV

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		13.35%1.35%11.66%10.14%-9.96%

Correlation

The correlation between ESIX and OSCV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between ESIX and OSCV shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и OSCV

Секторы
ESIX
OSCV

Промышленность

17.2%
18.4%

Финансовые услуги

17.0%
27.7%

Технологии

16.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.7%

Здравоохранение

10.8%
8.6%

Недвижимость

6.9%
9.9%

Энергетика

6.7%
11.3%

Сырьевые материалы

4.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.0%
3.1%

Промышленность

ESIX
17.2%
OSCV
18.4%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
OSCV
27.7%

Технологии

ESIX
16.6%
OSCV
2.2%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
OSCV
10.7%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
OSCV
8.6%

Недвижимость

ESIX
6.9%
OSCV
9.9%

Энергетика

ESIX
6.7%
OSCV
11.3%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
OSCV
6.0%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
OSCV
2.2%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
OSCV

-

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
OSCV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Opus Small Cap Value Plus ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VBROSCV с VTSAXOSCV с IWMOSCV с OVS

Доходность на риск

ESIX vs. OSCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c OSCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXOSCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.29

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.98

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.63

—

ESIX vs. OSCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и OSCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXOSCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.40%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.56%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и OSCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXOSCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.35%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.85%

—

Сравнение комиссий ESIX и OSCV

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OSCV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и OSCV

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что сопоставимо с доходностью OSCV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.06%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and OSCV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

ESIX and OSCV have nearly identical dividend yields, around 1.05%.

They also come from different issuers: State Street and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.79% for OSCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и OSCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор