PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIX с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с OMFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while OMFL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for OMFL.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.25%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
10.57%
С начала года
13.94%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и OMFL

2026 (YTD)2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.94%13.68%6.82%21.53%-10.87%

Correlation

The correlation between ESIX and OMFL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between ESIX and OMFL shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIX и OMFL

Секторы
ESIX
OMFL

Финансовые услуги

17.0%
11.0%

Промышленность

16.9%
9.2%

Технологии

16.9%
34.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.2%

Здравоохранение

10.8%
9.9%

Недвижимость

6.9%
0.8%

Энергетика

6.7%
3.3%

Сырьевые материалы

4.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
8.3%

Коммунальные услуги

2.0%
0.3%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
OMFL
11.0%

Промышленность

ESIX
16.9%
OMFL
9.2%

Технологии

ESIX
16.9%
OMFL
34.5%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.1%
OMFL
9.2%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
OMFL
9.9%

Недвижимость

ESIX
6.9%
OMFL
0.8%

Энергетика

ESIX
6.7%
OMFL
3.3%

Сырьевые материалы

ESIX
4.6%
OMFL
2.4%

Коммуникационные услуги

ESIX
3.1%
OMFL
11.2%

Потребительский защитный сектор

ESIX
2.9%
OMFL
8.3%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
OMFL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с DGRS
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с CALMOMFL с RWL

Доходность на риск

ESIX vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXOMFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.40

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.53

—

ESIX vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и OMFL

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и OMFL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.46%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.03%

—

Сравнение комиссий ESIX и OMFL

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и OMFL

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности OMFL в 0.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.81%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and OMFL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for OMFL.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.81% for OMFL.

ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while OMFL is Large Cap Blend Equities. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.29% for OMFL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и OMFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор