Сравнение ESIX с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
ESIX и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.84% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -11.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
ESIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и OMFL
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
ESIX vs. OMFL — Ранг доходности на риск
ESIX
OMFL
Сравнение ESIX c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.86 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.48 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.95 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.63 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и OMFL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и OMFL
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.58% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и OMFL
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -33.24% | +5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -10.00% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -4.31% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -4.89% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.13% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и OMFL
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.22% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.06% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 16.71% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 16.81% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 20.25% | +1.40% |