PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIS.L с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIS.L с PICK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - ESIS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIS.L returned 0.80%/yr vs 11.29%/yr for PICK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ESIS.L charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности ESIS.L и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIS.L торгуется в GBP, в то время как PICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PICK были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIS.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 21.54%.

ESIS.L

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-2.22%
3 года*
-0.37%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—

PICK

1 день
-6.74%
1 месяц
-2.38%
С начала года
21.54%
6 месяцев
27.58%
1 год
72.70%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIS.L и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIS.L
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-2.90%12.15%-6.75%-1.03%-2.95%12.22%2.78%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		21.54%41.07%-14.91%4.20%14.73%23.77%15.45%

Correlation

The correlation between ESIS.L and PICK is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.07

Сравнение распределения секторов ESIS.L и PICK

Секторы
ESIS.L
PICK

Потребительский защитный сектор

99.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

96.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

ESIS.L
99.2%
PICK
0.1%

Потребительский циклический сектор

ESIS.L
0.8%
PICK

-

Сырьевые материалы

ESIS.L

-

PICK
96.6%

Коммуникационные услуги

ESIS.L

-

PICK

-

Энергетика

ESIS.L

-

PICK
0.6%

Финансовые услуги

ESIS.L

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

ESIS.L

-

PICK

-

Промышленность

ESIS.L

-

PICK
1.1%

Недвижимость

ESIS.L

-

PICK

-

Технологии

ESIS.L

-

PICK
1.0%

Коммунальные услуги

ESIS.L

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с ESIS.L:
ESIS.L с XDEQ.LESIS.L с ESIC.LESIS.L с UTIL.LESIS.L с XLYS.LESIS.L с XSCS.LESIS.L с WCOS.LESIS.L с VJPU.L
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

ESIS.L vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIS.L
Ранг доходности на риск ESIS.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIS.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIS.L c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIS.LPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.74

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.22

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.46

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.83

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

15.79

-16.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIS.L vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIS.L на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIS.L и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIS.LPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.74

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.46

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.25

-0.08

Просадки

Сравнение просадок ESIS.L и PICK

Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки PICK в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIS.LPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-65.29%

+47.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-19.10%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-32.87%

+19.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-33.73%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.86%

-9.52%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-19.06%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

4.62%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIS.L и PICK

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 4.54%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIS.LPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

11.60%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

22.89%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

26.63%

-13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

24.76%

-12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

26.24%

-13.57%

Сравнение комиссий ESIS.L и PICK

ESIS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIS.L и PICK

ESIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIS.L
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.39%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

ESIS.L and PICK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.

ESIS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while PICK is Materials. ESIS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Their fees differ too: 0.18% for ESIS.L and 0.39% for PICK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор