Сравнение ESIS.L с UTIL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L).
ESIS.L и UTIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. UTIL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и UTIL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIS.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.80% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | -2.95% | 12.22% | 2.78% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 16.24% | 41.15% | -3.27% | 10.84% | -1.95% | 1.85% | 3.17% |
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.L показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 16.24%.
ESIS.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- —
UTIL.L
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 27.28%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIS.L и UTIL.L
И ESIS.L, и UTIL.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIS.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
ESIS.L
UTIL.L
Сравнение ESIS.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.64 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 3.31 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 4.90 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 16.71 | -15.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.64 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.79 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.58 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ESIS.L и UTIL.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и UTIL.L
Ни ESIS.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и UTIL.L
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки UTIL.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и UTIL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIS.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -34.59% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -10.41% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -22.12% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.87% | -1.74% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -6.03% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 2.60% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и UTIL.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 5.06%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 7.08% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.42% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 17.41% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 16.28% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 17.75% | -5.19% |